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收到威胁短信可以通过以下途径进行报警。
1、拨打110或者前往当地公安机关报案，在报警时，详细说明自己收到的威胁短信内容、时间以及次数等信息，并告知相关情况可能对自身安全构成威胁。
2、保留相关证据，如短信记录、通话录音等，以便在报警时提供给警方。
3、如果知道发送威胁短信的号码，可以向电信运营商进行举报，要求其对相关号码进行停用处理，也可以向国家网络安全举报平台提交相关举报信息。
面对威胁短信的骚扰，应该及时采取措施保护自身安全并报警处理，要保持冷静和警惕，不要轻易相信陌生人的言辞。
仅供参考，如有任何疑问，建议咨询专业的法律机构或专业人士的意见。